правила управления рисками

Хорошо известно и полностью доказано, что правила управления рисками на Форекс дают возможность минимизировать возможные потери, и увеличивают доход на валютном рынке. Сегодня я приведу несколько элементарных формул управления рисками, которые будут небезынтересны ни опытному трейдеру, ни новичку Forex.

Правило двух процентов риска

Это основное правило, при котором управление рисками придерживается правила, что нельзя подвергать опасности сумму в более чем 2 % от основного капитала даже при видимой выгоде намечающейся сделки. Правило взято не с потолка, и оно полностью себя доказало многолетней практикой работы на валютном рынке и постоянным использованием технического анализа форекс (рис 1).

Говоря простым языком при капитале в 1млн рублей нельзя разово рисковать суммой в более чем 20 тысяч рублей (грубый пример). От этих цифр стоит отталкиваться при любой сделке, а увеличение порога риска автоматически увеличивает вероятность финансового краха, поэтому делаем выводы и оставляем запредельный риск  для Интернет-казино.

Отталкиваясь от первой формулы, приходим ко второй, которая позволяет рассчитать максимально допустимое количество бумаг с учётом цены входа и выхода при пессимистичном исходе. Формула №2 рассчитана с учётом комиссии брокера за операцию с одним лотом.

рисунок 2

Такой расчёт  позволяет узнать максимальный размер возможного убытка.

Пример расчёта риска

Пример. Есть желание купить А за 20 долларов с расчётом её возможной продажи за 18 долларов, в случае если рынок сыграет против нас (падение). Убыток в этом случае будет равняться 2 долларам, к которому надо прибавить удвоенную комиссию в 40 центов (2.4 $). При таком раскладе можно себе позволить не более

рисунок 3

Остаётся разделить максимальный убыток на потерю от 1 лота, и получаем в приведённом примере 20/ 2,4 = 8,33, то есть можно купить не более 8 торговых единиц А.  Если же сделка уже совершена, то рассчитываем риск по комплексной формуле

рисунок 4

Предположим Вами куплено 15 лотов при потенциальном убытке. Получаем слишком большой риск – ((2,4 Х 15)/10000 Х 100) = 3,6% (при допустимой норме всего в 2%).

Соблюдая эти правила управления рисками можно надолго задержаться на валютном рынке и не узнать на собственной практике, что такое финансовый крах.

Комментарии   

0 #1 ilya 02.04.2013 18:06
Отличная статья.Огромное спасибо :-)
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить