Говоря простым языком при капитале в 1млн рублей нельзя разово рисковать суммой в более чем 20 тысяч рублей (грубый пример). От этих цифр стоит отталкиваться при любой сделке, а увеличение порога риска автоматически увеличивает вероятность финансового краха, поэтому делаем выводы и оставляем запредельный риск  для Интернет-казино.

Отталкиваясь от первой формулы, приходим ко второй, которая позволяет рассчитать максимально допустимое количество бумаг с учётом цены входа и выхода при пессимистичном исходе. Формула №2 рассчитана с учётом комиссии брокера за операцию с одним лотом.

рисунок 2

Такой расчёт  позволяет узнать максимальный размер возможного убытка.

Пример расчёта риска

Пример. Есть желание купить А за 20 долларов с расчётом её возможной продажи за 18 долларов, в случае если рынок сыграет против нас (падение). Убыток в этом случае будет равняться 2 долларам, к которому надо прибавить удвоенную комиссию в 40 центов (2.4 $). При таком раскладе можно себе позволить не более

рисунок 3

Остаётся разделить максимальный убыток на потерю от 1 лота, и получаем в приведённом примере 20/ 2,4 = 8,33, то есть можно купить не более 8 торговых единиц А.  Если же сделка уже совершена, то рассчитываем риск по комплексной формуле

рисунок 4

Предположим Вами куплено 15 лотов при потенциальном убытке. Получаем слишком большой риск – ((2,4 Х 15)/10000 Х 100) = 3,6% (при допустимой норме всего в 2%).

Соблюдая эти правила управления рисками можно надолго задержаться на валютном рынке и не узнать на собственной практике, что такое финансовый крах.



Яндекс.Метрика